Jurnal Publikasi STMIK Pontianak

Abstrak:

Investasi digital meningkat pesat sejak tahun 2016 di Indonesia, tetapi diiringi berbagai kasus kerugian besar. Seorang investor dapat menyiapkan diri sebelum berinvestasi dengan menyiapkan strategi jual beli. Namun, pengujian strategi tersebut berpotensi merugikan bila dilakukan langsung dengan dana riil. Alternatif untuk pengujian strategi dapat dilakukan pada data masa lalu (backtesting) tetapi belum umum diteliti khususnya pada saham di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi backtesting pada 3 strategi jual beli jangka pendek yang diujikan pada data 5 tahun 45 saham anggota LQ45 menggunakan python. Kembalian strategi dibandingkan dengan strategi buy and hold melalui pengujian anova pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan statistik antara strategi jangka pendek dan jangka panjang buy and hold. Strategi jangka pendek memberikan hasil kembalian yang lebih tinggi disertai resiko yang lebih tinggi. Backtesting memberikan informasi penting, tetapi memerlukan pelaporan menyeluruh agar tidak berpotensi disinformasi.

Kata Kunci : Backtesting, Investasi, Perdagangan otomatis.